Desvio padrão.
O que é 'Desvio Padrão'
O desvio padrão é uma medida da dispersão de um conjunto de dados da sua média. É calculado como a raiz quadrada da variância, determinando a variação entre cada ponto de dados relativo à média. Se os pontos de dados estiverem mais longe da média, há um desvio maior dentro do conjunto de dados.
Em finanças, o desvio padrão é uma medida estatística; Quando aplicado à taxa de retorno anual de um investimento, ele mostra a volatilidade histórica desse investimento. Quanto maior o desvio padrão de uma segurança, maior a variação entre cada preço e a média, indicando uma maior faixa de preço. Por exemplo, um estoque volátil tem um alto desvio padrão, enquanto o desvio de um estoque estável de blue-chip geralmente é bastante baixo.
BREAKING DOWN 'Desvio padrão'
No setor de serviços financeiros, o desvio padrão é uma das principais medidas de risco fundamental que os analistas, gestores de portfólio, consultores de gestão de patrimônio e planejadores financeiros usam. As empresas de investimento relatam o desvio padrão de seus fundos mútuos e outros produtos. Uma grande dispersão indica o quanto o retorno do fundo está se desviando dos retornos normais esperados. Por ser fácil de entender, esta estatística é freqüentemente reportada aos clientes finais e aos investidores em uma base regular.
Qual é a diferença entre desvio padrão e média?
Na sua forma mais simples, a média é simplesmente a média de todos os pontos de dados em um determinado conjunto. Ao investir, por exemplo, você pode querer saber o preço de fechamento médio nos últimos 20 dias. Isso pode ser obtido adicionando os preços de fechamento para cada sessão e dividindo em 20. Como os mercados são inconstantes na melhor das hipóteses, comerciantes e analistas usam médias móveis que se ajustam diariamente para incorporar os dados mais atualizados. Isso significa que o cálculo sempre leva em consideração os movimentos das sessões mais recentes, e as sessões mais antigas são apresentadas à medida que se tornam menos relevantes. Uma média móvel exponencial (EMA) é calculada ponderando cada ponto de dados, dando maior significado aos dados mais recentes.
O desvio padrão é calculado com base na média. A distância de cada ponto de dados da média é quadrada, somada e calculada de forma média para encontrar a variância. Ou dize-se de outra maneira: a diferença é derivada tomando a média dos pontos de dados, subtraindo a média de cada ponto de dados individualmente, esquadrinhando cada um desses resultados e tomando outra média desses quadrados. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância.
Cálculo de um desvio padrão.
A fórmula para o desvio padrão usa três variáveis. A primeira variável deve ser o valor de cada ponto dentro do conjunto de dados, tradicionalmente listado como x, com um sub-número denotando cada variável adicional (x, x1, x2, x3, etc.). A média ou média dos pontos de dados é aplicada ao valor da variável M, e o número de pontos de dados envolvidos é atribuído à variável n.
Para determinar o valor médio, os valores dos pontos de dados devem ser adicionados, e esse total é dividido pelo número de pontos de dados incluídos. Por exemplo, se os pontos de dados fossem 5, 7, 3 e 7, o total seria de 22. Esse total de 22 seria então dividido pelo número de pontos de dados, neste caso quatro, resultando em uma média de 5,5. Isso leva às seguintes determinações: M = 5,5 e n = 4.
A variância é determinada subtraindo o valor da média de cada ponto de dados, resultando em -0,5, 1,5, -2,5 e 1,5. Cada um desses valores é então quadrado, resultando em 0,25, 2,25, 6,25 e 2,25. Os valores quadrados são então adicionados em conjunto, resultando em um total de 11, que é então dividido pelo valor de n -1, que é 3 nesta instância, resultando em uma variação aproximadamente de 3,67.
A raiz quadrada da variância é então calculada, resultando no desvio padrão de aproximadamente 1,915.
Desvio Padrão vs. Diferença.
A variância ajuda a determinar o tamanho de espalhamento dos dados quando comparado ao valor médio. À medida que a variância aumenta, mais variação nos valores de dados ocorre, e pode haver uma diferença maior entre um valor de dados e outro. Se os valores de dados estiverem todos juntos, a variância será menor. Isso é mais difícil de entender do que os desvios padrão, no entanto, porque as variâncias representam um resultado quadrado que pode não ser expresso de forma significativa no mesmo gráfico que o conjunto de dados original.
Os desvios padrão geralmente são mais fáceis de imagem e de aplicação. O desvio padrão é expresso a mesma unidade de medida que os dados, o que não é necessariamente o caso da variância. Usando o desvio padrão, os estatísticos podem determinar se os dados têm uma curva normal ou outra relação matemática. Se os dados se comportam em uma curva normal, 68% dos pontos de dados cairão dentro de um desvio padrão da média, ou ponto médio de dados. Variâncias maiores causam que mais pontos de dados caiam fora do desvio padrão. Variações menores resultam em mais dados que são próximos da média.
Qual é o Desvio Padrão Usado Para?
O desvio padrão é uma ferramenta especialmente útil nas estratégias de investimento e negociação, pois ajuda a medir a volatilidade do mercado e da segurança - e prevê tendências de desempenho.
No que diz respeito ao investimento, por exemplo, um fundo de índices pode ter um baixo desvio padrão em relação ao seu índice de referência, já que o objetivo do fundo é replicar o índice. Os fundos de crescimento agressivo, por outro lado, podem ter um alto desvio padrão dos índices relativos de ações, pois seus gerentes de portfólio fazem apostas agressivas em um esforço para gerar rendimentos superiores aos médios.
Um desvio padrão inferior não é necessariamente preferível. Tudo depende do tipo de investimento que está fazendo e da disposição de assumir riscos. Ao lidar com o montante de desvio em suas carteiras, os investidores devem considerar tanto sua tolerância pessoal quanto a sua volatilidade e seus objetivos globais de investimento. Investidores mais agressivos podem estar confortáveis com uma estratégia de investimento que opte por veículos com volatilidade superior à média, enquanto os investidores mais conservadores não podem.
Como o desvio padrão é usado para determinar a volatilidade?
Embora os desvios padrão possam ser uma ferramenta útil para medir a volatilidade em inúmeras áreas financeiras, incluindo contabilidade e economia, eles assumem um papel proeminente no setor de investimentos. Seja de ações comerciais, opções ou moeda estrangeira, você precisa se familiarizar com o conceito de desvios padrão para criar estratégias de negociação efetivas. Ao investir, os desvios-padrão são utilizados principalmente sob o pretexto das Bandas de Bollinger. Desenvolvido por John Bollinger na década de 1980, Bollinger Bands é uma série de linhas que podem ajudar a identificar tendências em uma determinada segurança. No centro é a média móvel exponencial (EMA), que reflete o preço médio da segurança em um período de tempo estabelecido. Para cada lado desta linha, as bandas definem um a três desvios padrão para fora da média. Essas bandas externas oscilam com a média móvel de acordo com a mudança de ação de preço.
Além de inúmeras outras aplicações úteis, Bandas Bollinger são usadas como um indicador da volatilidade do mercado. Quando uma segurança experimentou um período de grande volatilidade, as bandas são bastante amplas. À medida que a volatilidade diminui, as bandas estreitas, abraçando-se mais perto da EMA. Mesmo os gráficos mais orientados para o intervalo experimentam um breve impulso de volatilidade de tempos em tempos, depois de relatórios de ganhos ou lançamentos de produtos, por exemplo. Nessas tabelas, bandas de Bollinger normalmente estreitas de repente se formam para acomodar o aumento de atividade. Uma vez que as coisas se resolvem novamente, as bandas se estreitam. Como muitas técnicas de investimento dependem de tendências em mudança, ser capaz de identificar ações altamente voláteis de relance pode ser uma ferramenta especialmente útil.
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O indicador de desvio padrão.
O desvio padrão é um indicador que mede o tamanho dos movimentos de preços recentes de um ativo, para prever a volatilidade do preço no futuro.
Pode ajudá-lo a decidir se a volatilidade do preço provavelmente aumentará ou diminuirá.
Grandes movimentos de preços seguem movimentos de preços pequenos e vice-versa.
O indicador de desvio padrão compara o movimento de preços atual e seu movimento histórico de preços.
A imagem abaixo mostra como o indicador de desvio padrão aparece em um gráfico:
O desvio padrão é a linha azul que vai para cima e para baixo, indicando se o movimento do preço no passado é maior ou menor que o movimento do preço atual.
Quando a linha azul é alta, uma grande mudança no preço do recurso geralmente ocorreu. É provável que a volatilidade dos preços cai em breve.
Alto desvio padrão.
A imagem abaixo mostra o indicador que dá uma leitura alta seguindo um movimento de grande preço:
Alto desvio padrão. Observe que na área sombreada, o preço se move muito em comparação com as velas mais recentes antes.
Observe no gráfico acima que, na área sombreada, o preço subiu muito em comparação com as velas anteriores. Isto é o que o desvio padrão mede e você pode ver a linha de desvio padrão subir.
Desvio padrão baixo.
Quando o desvio padrão é baixo, o preço geralmente foi estável, o que significa que tem havido mais de um mercado variável.
Uma leitura muito baixa também pode indicar que a volatilidade pode estar aumentando muito cedo.
A imagem abaixo mostra o indicador que dá uma leitura baixa, seguida de uma grande mudança de preço:
Desvio padrão baixo. Observe que no gráfico, o preço não se move muito longe até o final da área sombreada verde. Neste momento, a linha azul permanece baixa.
Você pode ver isso no gráfico acima, o preço não se moveu muito longe. Isto é o que o indicador mede e, portanto, a linha azul é baixa. Para o fim da área sombreada verde, o preço subitamente muda para baixo. O preço mudou muito mais em comparação com o período anterior e a linha azul então aumenta nesse ponto.
Alterando as configurações do indicador de desvio padrão.
A configuração padrão no indicador é 20. Este é o número de períodos recentes em que o indicador calcula o desvio. Assim, em um gráfico diário, o indicador calculará o desvio padrão nos últimos 20 dias.
Alterar a configuração do indicador & # x27; s acima de 20 tornará menos sensível. Mudar para abaixo de 20 tornará mais sensível.
Aumentando a configuração.
A imagem abaixo mostra como aumentar a configuração para 40 afeta as leituras do indicador:
Como mostrado acima, com uma configuração de 40, o indicador produz uma linha muito mais suave. No entanto, produz leituras extremamente altas ou baixas muito menos freqüentemente.
Diminuindo a configuração.
A imagem abaixo mostra como uma diminuição no número de períodos afeta as leituras do indicador:
Com uma configuração de 10, a linha de desvio padrão atinge níveis extremamente altos ou baixos muito mais freqüentemente. Isso resulta em mais oportunidades comerciais, mas também em sinais falsos, se a volatilidade aumentará ou diminuirá depois.
Geralmente, os comerciantes tendem a manter a configuração padrão de 20 no lugar. Isso ocorre porque foi encontrado para fornecer uma leitura mais confiável do que a maioria das outras configurações.
Testando novas configurações.
Se você decidir testar diferentes configurações para o indicador de desvio padrão, é vital que você assegure que as alterações que você faz tenham um impacto positivo nos resultados da sua negociação.
Nesta lição, você aprendeu.
... o indicador de desvio padrão mede a volatilidade do preço de um ativo para prever o tamanho dos movimentos futuros. ... aparece em gráficos como uma linha azul. ... uma leitura de desvio padrão alto geralmente significa que uma grande mudança de preço acabou de ocorrer, mas que uma diminuição da volatilidade poderia seguir em breve. ... uma baixa leitura de desvio padrão geralmente significa que a volatilidade dos preços recentemente foi baixa, mas que um movimento de grande preço poderia seguir em breve. ... o indicador de desvio padrão apenas ajuda a prever o tamanho dos próximos movimentos de preços - e não a direção deles. ... a configuração padrão para o indicador é 20, o que significa que calcula o desvio de preço em 20 períodos recentes. ... usando uma configuração superior a 20 tornará o indicador menos sensível. ... usando uma configuração menor que 20 tornará o indicador mais sensível. ... a configuração padrão de 20 é considerada mais confiável e a maioria dos comerciantes mantê-lo no lugar.
Introdução.
Quiz: Introdução.
Indicadores de tendências.
Média em movimento: usando-os para negociar.
Quiz: média móvel.
Indicador de fracturas.
Quiz: Fractals.
SAR parabólica.
questionário: como usar o MACD.
ADX: determinando a força do movimento dos preços.
Indicador Pitchfork de Andrew.
Quiz: Andrew Pitchfork.
Pontos de pivô.
Como negociar com os níveis de Fibonacci.
questionário: níveis de Fibonacci.
Indicadores oscilantes.
Oscilador estocástico.
Quiz: estocástico.
Indicador RSI.
Indicador CCI.
Indicador de distribuição de acumulação (ADI)
O oscilador Gator.
Quiz: The Gator.
Indicadores de volatilidade.
Volatilidade do mercado.
questionário: volatilidade.
Rácio verdadeiro médio (ATR)
Bandas de Bollinger.
Índice de facilitação de mercado (MFI)
O indicador de desvio padrão.
questionário: desvio padrão.
Indicador de aceleração.
Questionário: Acelerador.
Compreender a divergência.
Divergência.
questionário: o que é divergência.
Divergências ocultas.
questionário: qual é a divergência escondida?
Webinar: Encontrar confluência.
Webinar: divergências ocultas.
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Aviso de risco: a negociação de instrumentos financeiros traz um alto risco de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que seu investimento inicial. A negociação de instrumentos financeiros pode não ser adequada a todos os investidores, e destina-se apenas a pessoas com mais de 18 anos. Certifique-se de estar plenamente consciente dos riscos envolvidos e, se necessário, procurar conselhos financeiros independentes. O conteúdo educacional da Tradimo é apresentado apenas para fins educacionais e não constitui um conselho financeiro.
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Canais de desvio padrão de negociação.
Os canais de desvio padrão são plotados em um número definido de desvios padrão em torno de uma linha de regressão linear. Eles podem ser aplicados de forma útil para negociar swing (bem como para detectar mudanças no momento).
Visualmente identifique uma tendência estável no gráfico e ajuste os canais de desvio padrão arrastando o mouse sobre o período de tempo selecionado.
Sydney Gas Limited [SGL] é plotado com canais de tendência desenhados em 2 desvios padrão em torno de uma linha de regressão linear. Após mínimos iguais em dezembro de 2005 e agosto de 2006, a SGL começou a se reunir.
O sinal a longo prazo é identificado quando a reação secundária (ou consolidação) em [1] respeita a média móvel exponencial de 100 dias. Acompanhado por forte acúmulo com Twiggs Money Flow segurando acima da linha zero.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
As linhas de canal são estendidas usando Auto-Extend (clique com o botão direito na linha de tendência).
Oportunidade de aumentar a posição se apresenta com outra calha mais alta na metade inferior do canal de tendência Uma outra oportunidade de pirâmide Sair quando o preço reverte abaixo (ou respeita) o canal de tendência superior Outro sinal de entrada quando o preço completa um duplo fundo no canal de tendência inferior .
(o preço está acima da média móvel exponencial de 100 dias e o Fluxo de dinheiro Twiggs tem respeitado zero) Uma oportunidade de aumentar (piramide) sua posição quando o preço respeitar a linha inferior do canal.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Trend Channel Stop Loss Orders.
Coloque a sua primeira perda de parada abaixo do down-swing em [1] no qual você digitou. Nas depressões subsequentes, mova a perda de paragem até abaixo do menor de: a linha do canal inferior e a baixa da calha. Se o novo nível de parada for menor do que a parada anterior, deixe a (maior) parada antiga no local. Mesmo que a calha esteja na metade superior do canal de tendência, defina a perda de parada na linha do canal inferior. Quando o preço penetra no canal de tendência superior, mova sua perda de parada para a linha superior do canal.
Se o preço sair do canal, continue movendo sua parada ao longo da linha de canal superior sempre que uma nova passagem respeite a linha do canal.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Na segunda entrada, coloque a sua perda de parada inicial abaixo da calha. Mova a perda de paragem até abaixo da calha subseqüente (que também está abaixo da linha do canal inferior). A próxima calha está na metade superior do canal de tendência, então configure a pare a perda na linha do canal inferior.
Configuração do canal de desvio padrão.
Consulte Ajuda: Trend Channels para obter instruções sobre como configurar os canais de desvio padrão.
Normalmente, uso 2 desvios padrão, que contêm cerca de 95% dos dados selecionados. O uso de 3 desvios padrão envolve cerca de 99% dos dados selecionados, mas o canal geralmente aparece muito largo.
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